作者于多伦多

市场波动的必然性

加密货币市场充满了想一夜暴富的投机者必定有着极强的波动性,类似只能做T+1交易和单边做多的国内A股市场。被机构庄家操纵,要依赖大幅的振动无限降低 控盘操纵的持仓的成本,拉开与散户投机者的成本距离。价格动态变动市场下的大部分时间约80%以上的个人投资者成本要高于市场价格,如果低于这个比例,市场调整窗口将至。

相比之下外汇市场操纵只是短期的效应,像瑞士和日本央行几百亿美元对外汇市场的干预持续效果也只能起到短期稳定效果。价格的变动更多是靠头寸变动积累能量影响到价格的短期走势。

价格的熊市、牛市和区间市根据不同的时间窗口应有不同的操作策略。目前日线级别和基本面初步认定加密货币在牛市初期,美元在熊市伊始。这种依据量化系统因子界定判断不意味着系统不需要准备破位应对的策略:即比特币不会下行破位,美元不会再闯出新高。而量化投资可以系统性的控制风险,在发生破位的情形下,控制仓位,保持成本,寻求更大的赢利机会。毕竟市场的迅速剧烈波动往往出现更大利润的机会时间窗口随后出现,量化系统应能够提供即时捕捉机会的工具。

量化风险控制的工具:

量化分批建仓,量化管理仓位:降低持仓成本。防止一次性踏错点。依据量化系统判定重要的点位。在重要的阻力位进行买卖,如做多市,关键阻力位卖出,关键支撑位破位买进。

充分利用量化对冲的工具:加密币和外汇同一账户一般都有期权和期货交易帐户,买卖远期暂不执行的对冲合约,对现货市场锁定风险套期保值是必须的。尤其考虑到数字币超过10%的日常波动,外汇高到1:500的杠杆。如果不控制风险,暴仓的风险是不言而喻的。

量化交易锁仓:锁仓可以是单一货币对,也可以是多个货币组合对锁仓。甚至可以根据币种的量化关联系数,选择不同的货币对锁仓。

量化投资组合:类似锁仓的原理根据币种的量化关联系数平衡帐户寸头和仓位,进行仓位调整优化,根据热点转移实现利润,调整币种重新优化组合持仓币种。

沉闷市场条件:我们尝试建立POS机制数字币的节点钱包,类似可以得到挖矿的收益或者是分红,积累更多的数字货币。避免了市场条件无法交易赢利的风险。

PIBD量化系统

我们开发的量化交易系统历程不是一帆风顺的,从最初注重趋势和高频交易算法忽略了或者是没有切实的实施风险控制的机制,目前逐渐发展到多资产量化投资组合策略自动量化交易,严格了系统价格的进出点,仓位的严格管理,风险仓位的对冲持仓控制。目前我们开发的PIBD量化自动交易系统,可以不断进行交易,锁仓防止亏损、赢利平仓、 调整 优化组合仓位。

目前还在加紧开发完善自动量化交易算法,欢迎优秀的团队和机构和我们合作进行指导!

我们不是投资专家,所以我们相信量化!

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